《玩转黄金短线交易系统》

大家好，我是万物皆有期，这是《期货从入门到精通》中级课程的技术分析第一部分。

这一节起，我从一个原创的交易系统讲解均线的应用方法。 市面上讲解均线系统的书籍文章都会告诉你一个参数，再例举一下最完美的行情，就来证明这个方法好用。但是，实际应用过程中，有大量的方法失灵，钝化的情况，这些书籍文章对这个致命的问题都略过不提。好的交易系统一定是要处理好这些问题。

这个交易系统是笔者在2008年做黄金分析师时独创的交易法，在2009年时第一次做成视频《吴迪玩转黄金短线交易系统12集》在网上公开，十年期间不断有朋友看到这个视频找到我来咨询这个系统问题。 后来还有人在网上出售这套教学视频。虽然版权被侵害，但是有很多朋友看到这套被盗版传播的视频联系到我，还是​让我本人很开心的。说明这一系统对大家有​一定帮助。

笔者这次回顾这个系统时刚好遇到最近几天黄金走出了几天小的上涨行情，完美符合这个系统。图为CME美黄金连续图2022年12月6日到2023年1月6日。

说明一下，这套交易系统可以应用在黄金上。

如果修改参数就可以应用在股票、期货、外汇、债券、大宗商品等几乎所有交易品种上。因为它的逻辑就是简单的趋势跟踪法，任何交易品种都会有趋势。 至于参数选择，要具体品种具体分析。《吴迪玩转黄金短线交易系统》是笔者在2008年时测试了多个参数，无意中测试到79这个刚好是黄金的元素周期表原子序数是79，当时笔者回测了78、 79、 80，发现有几段行情就是79是最优解。为什么这么玄妙，笔者也无法说清楚。

参数说明：三小时K线图

均线5，10，79三条。

移动平均线概念

均线，也被称为“移动平均线”。所谓“平均”，顾名思义，表示的是最近N天的收市价格平均值，比如20天均线表示的是最近20天收市价格（有些均线选择的是过去20天每日的最高价、最低价或者开盘价）的平均值。如上图中，就是过去79根K线收盘价的平均值，把这些平均值连成一条线，就是79单位均线。

“移动”则是指始终将最近N天的收市价格当做今天N日均线的数值，也就是说均线是在不断变化的，随着市场不断更迭，逐日向前推移。记住这本身就决定均线始终是滞后行情的。

均线的种类

简单移动平均线SMA：这类均线的计算方法很简单，就是将最近N天的收市价格相加，得出N天的平均值。这是市场中最常用的一类。

加权移动平均线EMA：这种均线是建立在越是接近当前交易日，则那一天的收市价格所起到的影响更大这个理念上。因此，越是靠近当前交易日，越应该给予它较大的权重。比如在计算10日均线时，应该将第10天的收市价格乘以10，第9天乘以9，第8天乘以8，依此类推，之后将其总和除以上述乘数的和（10+9+8+7…＝55）。这一类均线更多考虑的是最近N天收市价格的权重。

笔者测试部分品种时发现EMA有时有好的效果，大多时候还是默认在SMA就是我们最常用的大多行情系统自带的均线。

重要概念

认识死叉/金叉， 思考哪个价位是入点？

快线/慢线：参数较小的是快线，参数较大的是慢线。上述系统中5单位就是快线，10单位就是慢线。 如果是10和79单位来分析，那10单位就是快线。

金叉/死叉：快线上穿慢线是金叉，快线下穿慢线是死叉。

真正的入点

对比上下两图，第一张图看上去如果用”死叉做多，金叉做多“这个方法，会赚盈利不少。但在第二张图，我们会发现只有先走完金叉和死叉后的下一根K线开盘时，才是操作点位。真实的利润也就没有多少了。

均线八法

在移动平均线理论中，我认为均线八法是技术分析的精华。8个交易点位在每只完整上涨下跌的股票都可以找到对应的行情。

买点1：当均线从下降逐渐走平转为上升，而股价从平均线的下方突破平均时，为第一买入信号。这时候均线从下跌转到走平，说明前边的跌势已经减缓，方向有可能向上。如果这时股价从下上穿均线，就是好的买点。

该信号大多出现在一波上涨趋势的开端。所谓一定要在行情上涨的开始上车，说的就是这一个位置。

买点2：股价运行在均线上方，之后回调，虽破仍在上升的平均线，但不久又调头向上，并运行于平均线的上方，此时可加码买进，为第二买入信号。

很明显，这是上涨趋势确立后的加码买人信号。 很多人给它起名类似于空中加油，想象一下涨起来的股价好像飞机，在空中被均线这个加油管来个空中加油，于是股价再次起飞。

买点3：股价下跌未破均线，并重现升势，此时平均线继续在上升，仍为买进信号。这是第三买入信号。 该买点与买点2类似，不同点在于买点3是上涨趋势已经运行了一段时间之后出现的股价回调。面对这种回调，许多投资者因为前期涨幅较大而不敢入场，该买点的市场含义就是：面对真正的上涨趋势，不要怕前期涨幅，只要有回调，只要上涨趋势没有改变(均线仍维持向上走势)，就可以继续入场。但是，笔者的原则是宁可错过，也不做错，这种位置是不参与的。

买点4：当股价跌破平均线，并远离平均线时，很有可能产生一轮强劲的反弹，这也是买进信号，即格兰维尔第四买入信号。但要注意的是，反弹之后，若股价无法有效向上突破，仍将继续下挫，就表明大势已经转弱，投资者就不可恋战，需要迅速出场。

均线法则的四个卖点：四大卖出法则与买入法则基本上相对应。

卖点1：当均线走势从上升逐渐走平转为下跌，而股价从均线的上方往下跌破平均线时，是格兰维尔第一卖出信号。

卖点2：股价在均线下方运行，虽反弹突破均线，但不久又跌到均线下方，而此时平均线仍在下跌时，为第二卖出信号。

卖点3：股价跌落于均线之下，然后向均线反弹，但未突破平均线即受阻回落，是第三卖出信号。该卖出法则处于下跌趋势已经延续一段时间后，此时股价跌幅较大。

卖点4：股价急速上涨远离平均线时，投资风险激增，随时会出现回，这又是一个卖出信号。

均线八法实战举例

（2013年11月到2023年1月 上证指数日线图）

笔者用2014年到2015年上证指数的急牛行情来举例。前四个红圈，完美对应了均线八法中的前四个买点。

但是因为前边急涨均线和股价的关系看着就没有标准说明中的那么柔和。后边的行情跌的迅雷不及掩耳，也就没有那么标准的四个卖点了。后边笔者的绿圈对应卖点，但是实在找不出完整对应的四个点位。

实际操作中，一定要引入其它参考指标和判断原则。笔者本人是在第一和第二个红圈处买入的，第三个红圈上方就开始减仓，到指数暴跌下来几天后，手中的房产股和地产股还在逆大盘上涨，笔者又额外获得几天减仓的时间。

股票、期货、外汇、黄金和虚拟币

在中级课程阶段，各位同学只要熟练掌握均线八法和简单变形，其它方法在后边高级课程再详细介绍。

另外，再有一个关键的说明：股票、期货、外汇、黄金甚至虚拟币，只要能用K线波动表示出来的品种，都可以用技术分析来套用。所以本教程叫期货交易，上边的例子我用的是上证指数。万物皆可以期货，沪深300指数是股指期货就是在2010年上市的。 未来随着中国的实力重回世界第一，中国的金融一定是完全放开的。到时，外汇期货这一期货最大品类一定会重回中国期货市场。

比如黄金这一品种在国外有COMEX黄金，也有24小时的做市商伦敦金，在中国有上海TD黄金和期货黄金。各黄金交易品种走势基本一致，全球黄金同此凉热。

《吴迪玩转黄金短线交易系统》具体内容

1 一小时K线中，当237单位均线向上时，则在15和30单位均线金叉时做多，死叉时平仓。（注意是平仓，不是开空仓）

2 一小时K线中，当237单位均线向下时，则在15和30单位均线死叉时做空，金叉时平仓。（注意是平仓，不是开多仓）

3 其它时间，不交易，等待信号出现。

4 止损：开仓价位的1%。

接下来笔者要用大量图片来展示这一系统。